Bollinger Band®
O que é um 'Bollinger Band®'?
Um Bollinger Band®, desenvolvido pelo famoso trader técnico John Bollinger, é plotado em dois desvios padrão de uma simples média móvel.
Neste exemplo da Bollinger Bands®, o preço da ação é colocado entre as faixas superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida da volatilidade, quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam; durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem.
Faixa de preço.
Indicador Técnico.
Banda de xisto.
Banda de Moeda.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'BOLLINGER BAND®'
Bollinger Bands® é uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos traders acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a faixa superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se movem para a banda inferior, mais vendeu o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema de negociação.
O aperto.
O squeeze é o conceito central do Bollinger Bands®. Quando as bandas se aproximam, comprimindo a média móvel, isso é chamado de squeeze. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de aumento da volatilidade futura e de possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, maior a chance de uma queda na volatilidade e maior a possibilidade de sair de uma negociação. No entanto, essas condições não são sinais de negociação. As bandas não dão nenhuma indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual direção o preço pode mover.
[O squeeze pode ser o conceito central do Bollinger Bands®, mas há muito mais para se conhecer e o sistema não funciona sozinho. A análise técnica incorpora esse indicador técnico e muitos outros para criar planos e estratégias de negociação acionáveis. Se você quer aprender como fazer isso sozinho para o seu próprio futuro, confira o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy.]
Aproximadamente 90% da ação do preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer fuga acima ou abaixo das bandas é um evento importante. A fuga não é um sinal de negociação. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que o preço que atinge ou excede uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem pistas sobre a direção e extensão do movimento futuro dos preços.
Não é um sistema independente.
Bollinger Bands® não é um sistema de negociação independente. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos traders informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo divergência / convergência média (MACD), volume de balanço e índice de força relativa (RSI).
O resultado é que o Bollinger Bands® foi projetado para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso.
O básico do Bollinger Bands®
Na década de 1980, John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de negociação acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo percentual de uma média móvel normal, o Bollinger Bands® simplesmente adiciona e subtrai um cálculo de desvio padrão.
O desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade, mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor real. Medindo a volatilidade dos preços, o Bollinger Bands® ajusta-se às condições do mercado. Isto é o que os torna muito úteis para os traders: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Continue lendo para descobrir como este indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação (para obter mais informações sobre volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis).
Bollinger Bands® consiste de uma linha central e dois canais de preço (bandas) acima e abaixo. A linha central é uma média móvel exponencial; os canais de preços são os desvios padrão da ação em estudo. As bandas irão expandir e contrair à medida que a ação de preço de uma emissão se torne volátil (expansão) ou se torne vinculada a um padrão de negociação apertado (contração). (Aprenda sobre a diferença entre médias móveis simples e exponenciais verificando médias móveis: o que são elas?)
Uma ação pode ser negociada por longos períodos em uma tendência, ainda que com alguma volatilidade de tempos em tempos. Para ver melhor a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação do preço. Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está negociando. Por exemplo, após um forte aumento ou queda na tendência, o mercado pode se consolidar, negociando de forma estreita e entrecruzando acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os operadores usam os canais de preços, que abrangem a atividade de negociação em torno da tendência.
Sabemos que os mercados negociam de forma errática diariamente, embora ainda estejam negociando com tendência de alta ou tendência de baixa. Os técnicos usam médias móveis com linhas de suporte e resistência para antecipar a ação do preço de uma ação. A resistência superior e as linhas de suporte inferiores são primeiramente desenhadas e depois extrapoladas para formar canais dentro dos quais o comerciante espera que os preços sejam contidos. Alguns traders traçam linhas retas ligando tops ou bottoms de preços para identificar os extremos de preço superior ou inferior, respectivamente, e então adicionam linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem se mover. Enquanto os preços não saírem desse canal, o trader pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo conforme o esperado.
Quando os preços das ações tocam continuamente a parte superior do Bollinger Band®, acredita-se que os preços estejam sobrecomprados; inversamente, quando eles tocam continuamente a banda inferior, os preços são considerados excessivamente vendidos, desencadeando um sinal de compra.
Ao usar o Bollinger Bands®, designe as bandas superior e inferior como metas de preço. Se o preço desviar da faixa inferior e cruzar acima da média de 20 dias (a linha do meio), a faixa superior passa a representar a meta de preço superior. Em uma forte tendência de alta, os preços geralmente oscilam entre a banda superior e a média móvel de 20 dias. Quando isso acontece, um cruzamento abaixo da média móvel de 20 dias alerta para uma reversão de tendência para o lado negativo. (Para obter mais informações sobre a direção de um ativo e lucrar com isso, consulte Rastrear preços de ações com linhas de tendência.)
Você pode ver neste gráfico da American Express (NYSE: AXP) desde o início de 2008 que, em sua maior parte, o preço estava tocando a banda inferior e o preço das ações caiu do nível de US $ 60 no inverno para março posição de cerca de US $ 10. Em alguns casos, a ação do preço cortou a linha central (março a maio e novamente em julho e agosto), mas para muitos comerciantes, isso certamente não foi um sinal de compra, já que a tendência não havia sido quebrada.
No gráfico de 2001 da Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) (acima), você pode ver a tendência invertida para uma tendência de alta no início de janeiro, mas veja como foi lento em mostrar a mudança de tendência. Antes que a ação do preço cruzasse a linha central, o preço das ações passou de US $ 20 para US $ 24 e, em seguida, para entre US $ 24 e US $ 25 antes que alguns traders tivessem confirmação dessa inversão de tendência.
Isso não quer dizer que o Bollinger Bands® não seja um indicador bem considerado de problemas de sobrecompra ou sobrevenda, mas gráficos como o layout de 2001 da Microsoft são um bom lembrete de que devemos começar reconhecendo tendências e médias móveis simples antes de seguir em frente. para indicadores mais exóticos.
Embora todas as estratégias tenham suas desvantagens, o Bollinger Bands® se tornou uma das ferramentas mais úteis e comumente usadas para destacar os preços extremos de curto prazo em uma segurança. Comprar quando os preços das ações cruzam abaixo do Bollinger Band® inferior muitas vezes ajuda os operadores a tirar proveito das condições de sobrevenda e do lucro quando o preço da ação sobe de volta para a linha de média móvel do centro.
Bollinger Bands & # 174;
Tutorial sobre como as bandas de Bollinger são usadas na análise técnica, como definir e comercializar bandas de Bollinger nas tabelas de ações. Bandas de Bollinger são usadas para medir a volatilidade, bem como para gerar sinais e podem ser encontradas em nossos gráficos de ações. Sobre o uso de médias móveis e bandas de Bollinger & # 174; em análise técnica - exemplo gráfico de índices.
Análise Técnica e Indicadores Proprietários.
MARKETVOLUME & # 174;
MarketVolume.
Análise Técnica, Estudos, Indicadores:
Bollinger Bands & # 174;
Descrição.
O Bollinger Bands foi desenvolvido por John Bollinger para comparar os níveis de volatilidade e preço relativo durante um período de tempo selecionado. Você plota o Bollinger Bands (BB) com preço.
Análise técnica.
Na análise técnica, o desvio padrão é usado para medir a volatilidade de um gráfico de preço. A aplicação do desvio padrão a uma média móvel simples garante que as bandas superior e inferior reajam rapidamente aos movimentos de preço, levando em conta períodos de alta e baixa volatilidade. Para prazos intermediários, Bollinger aconselha o uso de uma média móvel simples de 20 barras para a banda central e dois desvios padrão para as bandas superior e inferior. Para prazos mais curtos, uma média móvel simples de 10 barras pode ser usada, enquanto uma média móvel simples de 50 dias é recomendada para prazos mais longos.
Fórmula e cálculos.
Bollinger Bands & # 174; consistem em três bandas (médias móveis) projetadas para cobrir a maior parte da ação de preço da seguradora. Essas três bandas são:
No meio - uma média móvel simples (SMA) do preço de fechamento; Uma banda superior - uma SMA que está no meio mais n desvios padrão (normalmente são usados dois desvios padrão); Uma banda inferior - uma SMA que está no meio menos n desvios padrão (dois desvios padrão são normalmente usados).
2 Great Bollinger Band ® Estratégias de Negociação.
Bandas de Bollinger foram inventadas por John Bollinger. Usado para confirmar sinais de negociação, normalmente a partir de um Indicador de Momento, as bandas indicam níveis de sobrecompra e sobrevenda em relação a uma média móvel.
As bandas de Bollinger são calculadas em um número especificado de desvios padrão acima e abaixo da média móvel, fazendo com que elas se ampliem quando os preços são voláteis e se contraiam quando os preços estão estáveis.
Bollinger usou originalmente uma média móvel simples de 20 dias e ajustou as bandas em 2 desvios padrão, adequados para ciclos intermediários.
Estratégias de Negociação.
Bollinger Bands são sinais poderosos. Aqui estão duas ótimas estratégias de negociação:
Mas primeiro, vamos rever os principais sinais de negociação da Bollinger Band.
Sinais de Negociação.
A Microsoft é mostrada com Bollinger Bands de 20 dias com 2 desvios padrão.
Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.
Bandas de Contratação.
Bandas de contratação avisam que o mercado está prestes a se tornar uma tendência: as bandas primeiro convergem para um gargalo estreito, seguido por um movimento de preços acentuado. A primeira fuga é frequentemente um movimento falso, precedendo uma forte tendência na direção oposta. A faixa de contratação [C] é evidente em junho de 1998: as bandas convergem para uma largura de US $ 2, seguido por uma quebra em julho para uma nova alta.
Em um mercado abrangente, um movimento que começa em uma banda normalmente leva à banda oposta.
Breakouts e reversões.
Um movimento fora da banda indica que a tendência é forte e provavelmente continuará. Se o preço rapidamente se inverter, no entanto, espere uma oscilação para a banda oposta, com a rápida reversão [QR] no início de agosto.
Uma tendência que abraça uma banda sinaliza uma forte tendência que provavelmente continuará. Traders freqüentemente esperam por divergência em um Indicador Momentum para avisar que a tendência está prestes a terminar.
A faixa de Bollinger aperta.
Quando as bandas contram em um pescoço estreito, o aperto é realçado por uma queda acentuada no indicador Banda Larga da Bollinger, como no gráfico da Microsoft [MSFT] abaixo.
A maneira tradicional de trocar o Bollinger Band squeeze está no breakout acima (ou abaixo) das bandas após um squeeze. Agora, a Microsoft estava tendendo para cima desde 2012 e outro avanço era provável. É importante se proteger contra sinais falsos na direção oposta, como a destacada em meados de setembro de 2016.
Seta verde = Entrada longa Seta vermelha = Sair A vela vermelha na sexta-feira, 9 de setembro, fechou abaixo da faixa inferior após um apertão estreito de Bollinger, sinalizando uma quebra para baixo, antes de uma grande vela na segunda-feira alertar para uma tendência de alta. A tendência principal alertaria os comerciantes para o tratamento de sinais de baixa duração com cautela, mas também é aconselhável usar o Twiggs Money Flow para confirmar a pressão de compra ou venda. Aqui, o Twiggs Money Flow de 21 dias está oscilando acima de zero, indicando pressão de compra apesar da fuga para baixo. Então o comércio seria ignorado. Subsequentes subidas no Twiggs Money Flow me dariam confiança suficiente para entrar no trade [green arrow] antes do próximo breakout, com uma parada abaixo da recente baixa de $ 56. Comerciantes mais cautelosos esperariam pelo rompimento acima da Bollinger Band superior, mas isso geralmente dá uma margem de risco mais ampla, porque a parada ainda deve ser definida abaixo de US $ 56. O pull-back subsequente para testar o suporte em novembro de 2016 enfatiza a necessidade de não definir paradas no nível de quebra. Saia [seta vermelha] na divergência de baixa no Twiggs Money Flow, quando o segundo mergulho cruzar abaixo de zero, ou se o preço fechar abaixo da Banda de Bollinger inferior.
Tendências da Bollinger Band.
A segunda estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências que aprendi com o livro de Nick Radge, Unholy Grails, onde ele usa Bollinger Bands de 100 dias para capturar o momento das tendências. As regras são simples:
Insira quando o preço fechar acima da Banda de Bollinger superior, quando o preço fechar abaixo da Banda de Bollinger inferior.
Nick propõe configurar a banda superior em 3 desvios padrão e a banda inferior em 1 desvio padrão, mas eu sou cauteloso com isso (muito parecido com ajuste de curva) e ficaria com bandas em 2 desvios padrão.
Aqui eu tracei a Microsoft com Bollinger Bands de 100 dias com 2 desvios padrão e Twiggs Money Flow de 13 semanas para destacar a pressão de compra e venda a longo prazo.
Seta verde = Entrada longa Seta vermelha = Saída Laranja = Saída inválida Azeite = Entrada em potencial Vá em frente em 2013, quando a MSFT cruzar acima da Banda de Bollinger superior. Sair quando o preço cair abaixo da faixa inferior em 2015. Ignore o próximo sinal de entrada possível em abril de 2015, porque o Twiggs Money Flow sinaliza uma divergência de baixa. Vá em frente em outubro de 2015, quando o preço fechar acima da faixa superior. A seta laranja em junho de 2016 destaca uma possível saída quando a MSFT transaciona dentro de um dia abaixo da Banda de Bollinger inferior. Mas o fechamento do dia está acima da banda, então este não era um sinal de saída válido. A seta verde-oliva de julho de 2016, quando a MSFT fechou acima da faixa superior, não é um sinal de entrada, pois o comércio de outubro de 2015 ainda está aberto. Mas ele pode ser usado como uma entrada por comerciantes que querem pirâmide sua posição, com uma parada abaixo da baixa recente em US $ 48.
Avaliação.
O problema com as estratégias de momentum são os drawdowns de dar água na boca. Não use essa estratégia para negociar ações quando não houver uma tendência forte. Além disso, não negocie com o mercado global. Ou seja, não faça ações a descoberto em um mercado altista ou vá muito longe em um mercado em baixa.
As configurações padrão para bandas de Bollinger são 2.0 desvios padrão em torno de uma média móvel exponencial de 20 dias. Editar configurações do indicador para alterar as configurações padrão.
Veja o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador.
Bandas de Bollinger.
Bollinger Bands é uma ferramenta de análise técnica inventada por John Bollinger nos anos 80. Tendo evoluído a partir do conceito de bandas de negociação, o Bollinger Bands pode ser usado para medir a "alta" ou "baixa" do preço em relação aos negócios anteriores.
AnyChart Stock permite que você adicione bandas de Bollinger com período desejado para qualquer um dos seus gráficos.
Descrição matemática do indicador: Bollinger Bands.
Adicionando indicador.
O indicador Bollinger Bands é adicionado usando o método bbands (). Requer um mapeamento com o campo "value":
Parâmetros do indicador.
Bollinger Bands indicador apenas parâmetro obrigatório é "mapeamento". Os parâmetros opcionais são: tipos de série "período", "desvio", "meio", "superior" e "inferior".
Visualização usando linhas.
A visualização de um indicador depende do tipo de série com a qual você o exibe. Aqui está uma amostra onde todas as séries do indicador Bollinger Bands são coloridas:
Visualização usando intervalos.
A visualização do indicador Bollinger Bands pode ser feita com a série Range - Range Area, Range Spline Area, etc.
O exemplo abaixo usa a área de intervalo de faixa para a visualização do indicador Bollinger Bands.
Комментариев нет:
Отправить комментарий